Очень сложно что-то советовать... Возможно, его настойчивость действительно связана с глубокой религиозностью, а возможно, он просто проверяет, насколько вы готовы ему уступать, а может, просто ищет предлог для того, чтобы не жениться (не обижайтесь).
Если Вы твердо решили, что смена религии для Вас неприемлема, то остается только объяснять ему это еще и еще раз. Можно попробовать смягчать резкое противопоставление религий - мол, разница не так уж велика, Бог один, оба мы в Него верим - это главное. Лучше, вообще стараться избегать разговоров на эти темы - если вам будет хорошо вместе, то он, возможно, смягчит свои требования.